| referent: Marcin Uszyński |
data: 3 listopada 2004 r. |
| tytuł: Uniwersalne i nieuniwersalne właściwości korelacji w finansowych szeregach czasowych |
| artykuł: Universal and Non-Universal Properties of Cross-Correlations in Financial Time Series |
| autorzy: V. Plerou, P. Gopikrishnan, B. Rosenow, L. A. N. Amaral, H. E. Stanley |
| opublikowany w: Physical Review Letters 83, 1471 (1999) cond-mat: 9902283 |
| pliki: wersja oficjalna (PDF 123 KB), wersja cond-mat (PDF 194 KB) |
| prezentacja: (PPT 353 KB) |
streszczenie:
Użycie metod teorii macierzy losowej (RMT) do analizy macierzy
korelacji C zmian cen akcji, 1000 największych spółek w 2-letnim okresie
(1994-1995). Odkryto, że statystyka większości wartości własnych dla
macierzy C zgadza się z przewidywaniami teorii macierzy losowej, ale
występują odchylenia dla kilku największych wartości własnych.
Odkrywamy, że macierz C posiada uniwersalne właściwości typowe dla
pewnego zestawu macierzy z danymi z rozkładu Gaussa. Ponadto,
analizujemy wektory własne macierzy C. |
| uwagi: |
